|
|
Page:4
. 1 מבוא תהליכים רבים בהם אנו דנים בחקר ביצועיס הינם בעלי אופי סג 1 ובסטי , כלומר , התהליך נמצא במצב כלשהו ועובר למצב אחר על פי פונקצית הסתברות מסויימת . אוסף המצבים בו יכול התהליך להימצא הוא סופי או אינסופי , בהתאם לתופעה המתוארת על ידי תהליך זה . הסתברויות המעבר יכולות להיות ידועות או בלתי ידועות . בתהליכים מסוג זה אנו רוצים ל עמוד על תכונות הסתברויות המעבר , מהי ההסתברות להימצא במצב כלשהו מאוסף המצבים האפשרי לאחר n מעברים או במצב שיווי משקל , וכן על תכונות מיוחדות של אוסף חלקי טל מצבים מתוך קבוצת המצבים הכללית . ידיעת תכונות אלו מאפשרת לנו לקבוע כללי החלטה אופטימליים תוך התבססות על תכונות המצבים , חישובים של תוחלת העלות וכו י . בפרק זה נעמוד על סוג מסויים של תהליכים סטוכסטיים , הנקרא שרשרת מרק וב , שעל תכונותיה המיוחדות והשימוש בתכונות אלה לצורך קבלת החלטות נרחיב את הדיון בסעי פי הפרק השו נים . פרק ה' שרשרות מרקוב . MARKOV CHAINS .
|
|
|